Название города можно перевести как «Белый стольный град» — это венгерское слово восходит к латинскому «Альба Регия», имя под которым город был известен в Средние века. Венгерское Szék означает «престол» и отражает роль города в ранневенгерской истории, когда он был резиденцией королей, венг. Fehér — белый, венг. Vár — город. Во времена турецкого господства город был известен как Белград или Истолни Белград.

Уже во времена Римской империи на месте Секешфехервара находилось поселение. Ныне существующий венгерский город был основан в 972 году, по преданию, на месте, где располагался шатёр Арпада, вождя венгров, возглавлявшего их переселение на территорию современной Венгрии. Основал город внук Арпада — князь Гёза. Первое письменное упоминание о городе датируется 1009 годом. В конце 970-х годов, Гёза перенёс свою резиденцию в Эстергом, однако это не привело к закату Секешфехервара. Напротив, город стремительно рос, при короле Иштване Святом в городе построили крепость с земляными валами, величественную базилику (1039). При правлении Иштвана Секешфехервар получил права города.